Pro oceňování opcí a garancí zahrnutých v pojistných smlouvách se v pojišťovnictví používají stochastické simulace ekonomického prostředí, zejména úrokových sazeb. Software, který takové simulace (scénáře) produkuje, běžně označujeme jako generátor ekonomických scénářů. Cíl přednášky je uvést příklad modelů používaných v praxi, jejich kalibraci a postupy pro jejich validaci.
