Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů

Printed from https://www.actuaria.cz/osvedceni.html

Česká společnost aktuárů jako člen Evropské aktuárské asociace (Actuarial Association of Europe) poskytuje svým členům možnost získat mezinárodně uznávané aktuárské osvědčení, pro které je závazný standard vzdělání specifikovaný dokumentem Core Syllabus for Actuarial Training in Europe.

 Plné znění pravidel pro získání osvědčení včetně sylabu ČSpA.

Tento sylabus odpovídá sylabu AAE z roku 2011.

V souladu se zněním tohoto sylabu se od uchazeče o osvědčení vyžaduje vysokoškolské vzdělání v níže uvedených oblastech.

Předměty vyučované na MFF UK, uváděné u jednotlivých oblastí sylabu (kurzivou), lze nahradit jinou výukou srovnatelnou z hlediska obsahu, rozsahu pokrytí požadovaných témat a matematické hloubky výkladu. V případě pokrytí některých oblastí výukou konanou mimo MFF UK je třeba předložit komisi k posouzení podrobný sylabus a seznam literatury k absolvovaným předmětům.

I. Matematický základ oboru

1) Matematická analýza a lineární algebra, základy numerické matematiky
V minimálním rozsahu bakalářského studia oboru Finanční matematika na MFF UK nebo studia rovnocenného.

2) Základy teorie pravděpodobnosti
Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, náhodné veličiny, náhodné vektory, nezávislost, podmíněná rozdělení, transformace náhodných veličin a vektorů, konvergence posloupností náhodných veličin, zákony velkých čísel, centrální limitní věta.
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky (nebo srovnatelné).

3) Základy matematické statistiky
Principy teorie odhadu, principy testování hypotéz, intervalové odhady, momentové odhady, maximálně věrohodné odhady a jejich vlastnosti, jednovýběrové, párové a douvýběrové testy, analýza rozptylu, testy dobré shody, testování nezávislosti v kontingenčních tabulkách.
NMFM301 Statistika pro finanční matematiky (nebo srovnatelné).

4) Stochastický kalkulus a náhodné procesy
Martingaly, Wienerův proces, stochastický integrál, stochastické diferenciální rovnice, markovské procesy, Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem, stacionární procesy, analýza časových řad.
NMFM408 Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví, NMSA334 Náhodné procesy 1, NMSA409 Náhodné procesy 2, NMST537 Časové řady (nebo srovnatelné).

5) Základy statistického modelování
Lineární regresní model, modelování ve financích a pojišťovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v modelech a jejich diagnostika, simulační metody.
NMSA407 Lineární regrese, NMFM404 Vybraný software pro finance a pojišťovnictví (nebo srovnatelné).

II. Základy ekonomie, pojistného práva a účetnictví

1) Ekonomie
Základy mikroekonomie a makroekonomie.
NMFM260 Ekonomie (nebo srovnatelné).

2) Pojistné právo
Základní právní pojmy, právní úprava pojištění.
NMFM305 Pojišťovací právo (nebo srovnatelné).

3) Účetnictví
Principy podvojného účetnictví, účetní výkazy a jejich interpretace, oceňování aktiv a závazků, technické rezervy, mezinárodní účetní standardy.
NMFM410 Účetnictví pojišťoven (nebo srovnatelné).

III. Finanční a pojistná matematika

1) Finanční matematika
Finanční instrumenty, deterministický úrok, časová struktura úrokových měr, teorie stochastických úrokových měr, modely akciového trhu, oceňování finančních aktiv, teorie portfolia, řízení aktiv a pasiv.
NMFM331 Matematika ve financích, NMFM507 Pokročilé partie finančího managementu, NMFM505 Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví (nebo srovnatelné).

2) Matematika životního a neživotního pojištění
Rozdělení počtů a výší škod, rozdělení úhrnů škod, demografický model životního pojištění, početní podklady, tarifování v životním a neživotním pojištění, technické rezervy životního a neživotního pojištění, zajištění.
NMFM401 Matematika neživotního pojištění 1, NMFM402 Matematika neživotního pojištění 2, NMFM405 Životní pojištění 1,
NMFM406 Životní pojištění 2, NMFM416 Životní pojištění 2, cvičení (nebo srovnatelné).

3) Teorie rizika
Kolektivní model rizika, teorie ruinování, modelování závislostí, modely teorie kredibility.
NMFM503 Teorie rizika (nebo srovnatelné).

IV. Kvantitativní řízení rizik
Klasifikace rizik, míry rizika, diverzifikace, interní modely, kapitálové požadavky.

V. Aktuárská praxe v modelování a řízení rizik
Praktické aspekty následujících oblastí: měření a modelování rizik, návrh a oceňování produktů, volba předpokladů a scénářů, oceňování závazků, přenos rizika, řízení aktiv a pasiv, solventnost a profitabilita, pokročilé metody analýzy dat.

VI. Profesionalismus

Výuka okruhů IV., V., VI. je zajišťována ve spolupráci MFF UK a České společnosti aktuárů prostřednictvím bloků v rámci předmětů NMFM501 Aktuárský seminář 1 a NMFM502 Aktuárský seminář 2. K pokrytí požadovaných okruhů je třeba absolvovat čtyři semestry.

Mezinárodní aktuárská asociace

Evropská aktuárská asociace